Analizler · İleri · 2 dk okuma
Zaman serisine giriş
Sıralı gözlemler bağımsız değildir; bu yüzden olağan testler uygun olmaz.
Durağanlık
Ortalaması ve varyansı zamanla değişmeyen seri durağandır. Sürekli artan bir hasta başvuru sayısı durağan değildir; bir önceki aya göre fark alındığında (aylık artış) durağan hâle gelebilir. ADF ve KPSS testleri birlikte kullanılır.
ARIMA(p, d, q)
- p: kaç önceki değerin kullanılacağı (otoregresif kısım).
- d: kaç kez fark alınacağı.
- q: kaç önceki hatanın kullanılacağı (hareketli ortalama kısmı).
Örnek
Bir hastanenin 60 aylık acil başvuru sayısı için ARIMA(1,1,1) seçildi (en düşük AICc). Artıklarda otokorelasyon kalmadı (Ljung–Box p = .41). 6 aylık tahminin %95 aralığı ilk ayda ±80, altıncı ayda ±210 başvuru genişliğinde.
Sık yapılan hatalar
- Zaman serisi verisinde sıradan regresyon veya t testi kullanmak.
- Mevsimsellik varken mevsimsel olmayan model kurmak.
İlgili yazılar
Bilmediğiniz bir terim mi var? İstatistik sözlüğüne bakın.
Bu konuda verinizle destek almak ister misiniz?
Danışma başlat